為什么w是用market value而不是用book value去計算呢?我以為發(fā)行的初始價值一定是book value...
reading33第33題,w怎么算出來的是1呢?最后一階段為什么折現(xiàn)只有兩期?
C選項全概率公式不是,P(A)=一堆情況下A發(fā)生的概率加起來嗎,比如再給公司點錢,公司破產(chǎn)的概率+不給公司繼續(xù)投錢公司破產(chǎn)的概率=公司破產(chǎn)的概率。全概率公式不是在表達這個嗎,這道題就是W1E1+W2E2,這個全概率公式有什么關(guān)系
課后練習(xí)第23題。該題要求計算一個投資組合的VaR%,但從答案來看,它只需把投資組合的標(biāo)準差直接去年化(除以√250)后得到每日標(biāo)準差,而不需要使用公式δp平方=w1平方*δ1平方+w2平方*δ2
老師,養(yǎng)老金問題中的第一個年金的FV不是等于第二個年金的PV么,第二個年金因為每年2W,要給四年,那么PV不應(yīng)該是4*2=8W么?為什么還要求一遍?
第14題,為什么是看麥考利久期?題目里那個market va- w- duration是什么意思?為什么不是看這個?
這里的Weighted of debt公式中D不需要考慮稅盾效果嗎?pure-play method里求W of debt是用D(1-t)
第二年的折舊為什么不是60w除以4年,這個使用期限不是一共5年嗎?
這題我選中間項B帶入,用計算器CF0=-50w ,C01 =6 ,F(xiàn)01=2 ,C02=58.96,然后按了IRR算出來巨大,感覺是沒用15折現(xiàn)率這個條件,如果用計算器算這題該咋帶入?
這個SRp算出來后是最大值,題目并沒有說W與Benchmark配比,所以我認為,是要小于等于0.56都對
Y=A*Ka次方*L(1-a)次方。經(jīng)濟進階第7題。變形第三個公式是△Y%=△%y+△%L 請問L前面還有系數(shù)W(labor)嗎?
老師,本題中第二階段分子為什么用RI2015而不是RI2015乘以w0.7呢,謝謝
老師,請問這里面這個多20w少交稅這里邏輯是怎么樣的?還有接下來NI之間的關(guān)系我也沒有明白
不是說退休前工資1%嗎?10w的1%不是1000嗎?1000還要×工作年限才是每年支付額嗎
程寶問答