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財務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報表分析
該題目第三問中計算第二階段在6時刻的現(xiàn)值的時候用的是RI6*w/1+r-w 第199頁講義中第四種情況是PVT-1=RIT/(1+R-w) 按照講義中的話 PV6=RI7/(1+R+w) 可是RI6*w/1+r-w和RI7/(1+R+w) 不一樣??？這是為什么？
為什么這道題目中組合的方差：σ2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) （w2^2) σ^2 (R2) 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，最后不乘以ρ(R1,R2)？
老師這里說的房價漲1%，購房者回報率3%是怎么算的，1000w/300w? 不是自有資金700w/300w嗎，杠桿和收益率一級記得講過有點忘了
想問下這道題如何看出來起初value是100w,期末時108w的啊？
老師您好，這道題按原數(shù)字帶入依舊算不出來啊～ 按照視頻講解的內(nèi)容。ρ=1 時，組合的σ不是應(yīng)該等于根號下w1σ1 w2σ2 根號下2w1w2σ1σ2（數(shù)字為角標(biāo)）。當(dāng)ρ=0時，后面的一項乘積為令，組合的σ才應(yīng)該等于w1σ1 w2σ2吧？ 求解答，謝謝～
老師，這里扣除的50W是將多算的部分扣除是吧？如果第三年的NOI是30W，那么我需要減去70W是吧？
95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊，看不懂為什么老師自己畫的關(guān)于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1，w2
老師好，請問什么時候期貨同時需要持有多頭和空頭頭寸？當(dāng)多頭50w和空頭30w的時候，凈多頭敞口是20w，那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢？
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀？
為什么B/S表不是asset欄中inventory-2000w，A/R+2000w，對于賣家來說賣出存貨不應(yīng)該是存貨-2000w嗎？而且為什么I/S中會+2000w，凈利潤不是應(yīng)該售價-成本嗎，而不是單單的售價吧？
老師這題我不太懂，所以這里的不管是accounting depreciation 還是tax depreciation都是直線折舊嗎？按照題目所給的，第一年a/c base就是100w-10w
假設(shè)初始保證金是10%，即交了10w保證金，買了100w的期貨合約。那么這個10w就作為initial margin了是嗎？如果后續(xù)價格價格下跌到95w，那么是先虧保證金，此時余下5w保證金（假設(shè)
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