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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
您好這個bench應該是sponsor提供給manager的對吧，那這里為啥還缺乏透明度呢，為啥還說impossible to construct such a benchmark呢，上面不是也說了這個方法所有條件都能滿足嗎，那應該權重是知道的，也是可投資的呀，圖里這句話要怎么理解呢
currency轉換到functional currency時使用的方法嗎？這兩者有什么關系？麻煩老師講解一下。謝謝！
這道問題的population variance，按照老師教的計算器方法算出總體標準方差是23.925，老師讓按計算器的“平方“鍵，得到的結果是572.4062。計算器的數(shù)字顯示為%，所以應是572.4062%。去掉%，結果我認為應為5.724，而并不是結果A中的0.05724
用RI的方法計算V時候，這道題前面幾年的RI并沒有達到穩(wěn)態(tài)，不需要一年一年折現(xiàn)嗎？前面幾年分別計算，最后算得終值（ROE-re）/（r-g）時間點是6年后再折現(xiàn)，這樣不是更加嚴謹嗎
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級的方法，如果這樣考慮，信用低的債券違約風險高，比如約定5年還完，結果第五年時候你說沒錢了，再拖2年，第七年才能還完，這樣屬不屬于extensionrisk
portfolio的期限比較長則不能用statistics-based，應該以哪個定義為準呢？從而更好地與另外兩種方法區(qū)分
想問下PPT第30頁，price-weighting的方法下價格分別為10、15、20的三個股票各有1股，如果第三個股票發(fā)生股票拆分1股拆2股，那為什么新的股票數(shù)不是4股，而要重新計算一個股數(shù)呢？
老師你好，這個題目我算折現(xiàn)因子的時候是用的1/（1+0.0005）的四分之一次方算的，也能算出來一樣的答案，那樣算對嗎？我有一點分不清到底用哪個方法了。
老師上課講的明明是美國準則和國際準則都是相同的啊除了名字不同，unrealized G/L計入方法都是一樣的，一對一相匹配的，怎么在這道題目中又提到了美國準則和國際準則還有不同?。?
stagflation發(fā)生時要自然調節(jié) 而非政府干預因為政府推動AD curve右移會使得物價進一步提高 通貨膨脹加劇。但是前面的inflationary和deflationary gap都可以通過這種方法進行政府干預 也同樣會導致p上升 為什么就可以采取了呢？
老師，百題case2中的第三和四小題，有兩個問題：1，第三小題中account for covariances是什么意思？為什么有這個就是用的optimization的方法？視頻講解沒聽懂，2, 第四小題中，excess return這個說法為什么是對的？謝謝
你好，原版書后題第113頁第10題，這里為什么不是B，根據(jù)問題2，需要改CURRENT方法，而這些固定資產非現(xiàn)金類原來用歷史匯率改平均，則這些GAIN或LOSS不是已經(jīng)確認損失了，在OCI里了，為什么是未實現(xiàn)呢
老師，這個題除了老師講的方法外，我是不是可以用1.25%和1.35%算一個新的FRA出來，然后和原來的FRA做差，調整期限，乘上NP，折現(xiàn)到當前時點來得出結果，理論上來講它和老師的講的是一樣的嗎
時點的期望收益=（60*1.15-60）*0.66667/(1+5%)=5.71，這個方法是不是也一樣可行呢？
程寶問答
金程問答
