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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
里面的O/P是什么？
里面的O/P是什么？
Colleen O’Neil, CFA, manages a private investment fund with a balanced global investment mandate.
衍生百題的CASE 2 的第二題 答案是不是 有問題。 V fixed payer= （SFR新-SFR舊）*(B1+B2+B3+B4) *day/360但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出來 和 準確答案差了20W 。
第十一題，公司法定的報表不是也有利潤表I/S，B選項說的不是I/S嗎
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設負債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負債sigma資產(chǎn)，這一項有可能減的值也隨負債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標準差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應該是，兩個資產(chǎn)的加權平均標準差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當時實際價值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財報上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價值的房子來償還1.6億的貸款呢？
實際考試中會出現(xiàn)只說“I(B)”，不說“I(B)”到底是什么，就問問題的情況嗎？ 需要背誦每個條款前面所對應的編號嗎？
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