J-curve表示的不是return與時(shí)間的關(guān)系嗎?c選項(xiàng)說現(xiàn)金流,那么在項(xiàng)目開始的時(shí)候還沒有盈利,需要付出的現(xiàn)金流加大怎么會(huì)是J-curve
(1)麻煩老師 給出 j的公式并解釋說明 (2) 麻煩老師解釋一下n
reading30第一題E和J解釋一下,不太懂
case5 Ng的第二題沒有聽懂。能否再解釋一下,謝謝
24題 1期貨的價(jià)格是用報(bào)價(jià)100-r嗎?擔(dān)心利率下降,所以報(bào)價(jià)上升,Long future 。答案是short,為什么?2 匯率L/J這種寫法,怎么看出來的?為什么不是J/L呢?
最后一道題b怎么錯(cuò)了 如果A用J的方法 確實(shí)會(huì)有影響
Q16,D has given J written permission to use her summaries and forecasts,那為什么use summary還是違規(guī)?
J -curve 是所有另類投資的特點(diǎn)吧,不只私募股權(quán)基金。
題1中,選項(xiàng)J,K,L增加一百美元,為什么對(duì)FCFF和FCFE均無影響?
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么?
在講義ICAPM,Singer and Terhaar Approach之后有一道例題,第二問求Cov(US equities, US FI),不知道是怎么推導(dǎo)出來的?謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因?yàn)槲也淮_定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對(duì)沖基金的時(shí)候提過什么 J-curve嗎?完全沒印象啊,重新看講義里也沒找到
課后題A.J. Vinken第29題:quarterly return都是錯(cuò)的了,為什么還不能算是performance presentation的錯(cuò)誤?
老師您好,請(qǐng)問答案中第一句話怎么理解,什么是seasoned, have less J-curve impact?
程寶問答