老師你好,在講單元回歸和多元回歸區(qū)別的時候,說t-test沒考慮x(i)和x(j)的相關性,而F-test考慮了。x(i)和x(j)的相關性指的是什么?
您好,請問PPT18 的forward rate腳標怎么看呢?F(J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢? 為什么不是F(1,3)=P3/P1呢 f(1,3)不是
J-curve表示的不是return與時間的關系嗎?c選項說現金流,那么在項目開始的時候還沒有盈利,需要付出的現金流加大怎么會是J-curve
(1)麻煩老師 給出 j的公式并解釋說明 (2) 麻煩老師解釋一下n
reading30第一題E和J解釋一下,不太懂
24題 1期貨的價格是用報價100-r嗎?擔心利率下降,所以報價上升,Long future 。答案是short,為什么?2 匯率L/J這種寫法,怎么看出來的?為什么不是J/L呢?
最后一道題b怎么錯了 如果A用J的方法 確實會有影響
Q16,D has given J written permission to use her summaries and forecasts,那為什么use summary還是違規(guī)?
J -curve 是所有另類投資的特點吧,不只私募股權基金。
題1中,選項J,K,L增加一百美元,為什么對FCFF和FCFE均無影響?
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么?
在講義ICAPM,Singer and Terhaar Approach之后有一道例題,第二問求Cov(US equities, US FI),不知道是怎么推導出來的?謝謝老師講一下推導過程。因為我不確定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對沖基金的時候提過什么 J-curve嗎?完全沒印象啊,重新看講義里也沒找到
case5 Ng的第二題沒有聽懂。能否再解釋一下,謝謝
程寶問答