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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，關(guān)于-792，我想庫存會(huì)變少，最直觀的想法就是賣的多，采購的少，COGS一定大于采購量，哪里錯(cuò)了嗎？
題干提到的是NoChangeToSpreadDuration。公式中是DeltaSpread*SpreadDuration，spread是變化量，SpreadDuration是絕對(duì)值，這不是矛盾的嘛
老師，求問case8的第3題，用計(jì)算器CF功能求NPV算估值的具體步驟，比手算計(jì)算量小
老師，股票回購的話，不是轉(zhuǎn)成庫存股嗎，這個(gè)屬于權(quán)益類科目，那權(quán)益只是變了結(jié)構(gòu)，總量沒變嗎
圖中的問題為什么不選B？如果是A的話，影響還在討論，這個(gè)對(duì)分析師是沒有信息量的呀
老師，講義說合謀的特征有產(chǎn)品、價(jià)格結(jié)構(gòu)相似，購買量少，這些前提下，為什么還會(huì)市場(chǎng)份額不相同呢？
在相近投資風(fēng)格加權(quán)平均成composite這個(gè)過程中，按照什么選擇加權(quán)？權(quán)重如何分配？按照資金量的大小嗎？
第一次做顯著性檢驗(yàn)的時(shí)候，滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)是如何確定的？是樣本量包含的期數(shù)嗎？
一個(gè)與本道題無關(guān)的問題，當(dāng)樣本量上升時(shí)，一二類錯(cuò)誤的概率是都會(huì)降低嗎
equity case2-1，weighting的3中方法，最不需要rebalance的為什么不是price方法，要選擇value方法，price不是持有同樣數(shù)量的股票么，更不需要調(diào)整
請(qǐng)問第二種方法的shorten asset conversion cycle 和第三種方法convert liquid assets to cash有什么區(qū)別
用residual income 方法估值，那么當(dāng) 所給的residual income 是個(gè)負(fù)數(shù)（如net income 大于 資金成本），可以還用這個(gè)方法嗎？
關(guān)于這道題，方法一和方法二的區(qū)別能再說下嗎，我有點(diǎn)亂了，不知道怎么區(qū)分它們的作用？
hello，hedge的方法除了passive hedge還有什么其他方法是cross- hedge，macro hedge這塊知識(shí)還是discretionary hedging，active currency management這塊知識(shí)呢？
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