您好,這是強化班課程,在老師舉的例子里,算V0的式子的第二部分減號后面的分母是100w*(1+g)^2-50w,這個最后的50w,是因為第五年NOI只有50w?還是因為本來有100w但是現(xiàn)在只有50w所以100w減去50w=50w? 簡單來說就是50w那個地方是該用少了的金額還是剩下的金額?謝謝!
在照片里的鉛筆2中,A購了30%B的equity,且A賣給B的交易中profit為100w,實則A應(yīng)計70w,但是老師講要從B的NI里減去100w再乘以30%,可是兩種方法的結(jié)果我算出的不一樣。是哪里出錯了嗎?
I do not understand the explanation. It seems that C is the correct answer.
老師您好!如果違反了III(C)是否同時違反了I(C)? 為什么?謝謝
老師這個是說從 i middle 去到A 是 i middle * e^ volatility, from i middle to B, it’s i middle/ e^volatility 嗎?
這個例子中,為什么財務(wù)(100w)和稅務(wù)(120w)報表的金額會不同?
老師,這題本身賬戶里有9w,支出了1w之后本金為什么不是8w呀?
公式里的w1 w2 是收益還是期望收益??
老師,這道題從ROA的計算式出發(fā)看,ROA=(NI+I*(1-t))/average asset,B和C都是正確的,那為什么答案選C呢?
視頻30:31,選B的原因是I上升會導(dǎo)致Y上升,按照這個邏輯選項A和C也同樣適用,為何不選A和C?
net income 里 那是不是算重了? 比如老師這個例子里 100w是net income 在利潤表里 60w是other comprehensive income在 Balance sheet里的
一開始老師講加權(quán)平均數(shù) 舉了例子 是5/(1+1/2+1/3+1/4+1/5) 為什么后來的weighted harmonic mean 是1/sigma(W/x) 而不是 n/sigma(W/x
老師,請問下,題干描述的算是cherry picking嗎?如果選項有I(C) Misrepresentation,要選I(C)而不是III(D)嗎?謝謝!
請問這個 AD為什么= C+I AS為什么是C+S 沒有看懂,
這里要計算TV2014,為什么分子還要用RI2015乘以W?RI2015可用RI2015=RI2014*W算出來嗎? PV4=RI2014*w/1+r-w 或者PV4=RI2015/1+r-w.
程寶問答