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老師你好，想問下在經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章Notes有句話說“Spreads are narrower in the interbank market.” 為什么在銀行間市場spreads就會(huì)更小呢？ 謝謝老師。
reading21課后第14題，答案說A是target payout ratio policy，那根據(jù)notes和課上講解，應(yīng)當(dāng)屬于stable dividend policy，那為什么不選A呢？
請問，寄來的Kaplan Schweser CFA Notes應(yīng)該如何配合課本和網(wǎng)課使用，以便于更有效率地吸收知識(shí)？它的用途主要是什么？謝謝！
老師你好。請問notes上這道interational Fisher relation 的題可不可以用方法1做？ 請問做題該怎樣判斷什么時(shí)候該用哪個(gè)公式?
請問這道題為什么不是 unchanged？sponsor不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，那么雇員選什么和sponsor的risk沒有關(guān)系?。恐x謝 notes第214頁
老師您好，截圖是notes原話。有不明白的地方，1這個(gè)策略講課里沒講。2講課里講的call option是assume duration為0。如何來理解？
請問Hedging ration 和Nf是一回事嗎，看到notes book3第37頁的內(nèi)容，感覺與老師ppt講義的五角星結(jié)論相悖。
為什么視頻里沒講的題目還要出 不知道什么是brownfield和greenfield 是不是除了視頻還要自己看notes才能參加考試
關(guān)于這條，請問notes里面“Firms may present periods of noncompliant performance immediately prior
kaplan notes 第五冊 P36，第4題， the put-call-forward parity relationship least likely includes
老師你好，notes第四題第一步算出來EUR/GBP=1.19—1.1924比題目所給的3:1.2000—1.2010小， 代表什么？這該怎么處理？
kplan notes page224頁，講valuation allowance和 dtl，為何波浪線兩句意思相反？earnings到底會(huì)不會(huì)因?yàn)関aluation allowance的上升下降而變少或變多？
kplan notes page224頁，講valuation allowance和 dtl，為何波浪線兩句意思相反？earnings到底會(huì)不會(huì)因?yàn)関aluation allowance的上升下降而變少或變多？
老師你好，notes上一道例題不太明白。為什么0不包含在置信區(qū)間里面，就可以得結(jié)論P(yáng)R coefficient is statistically significant at the 10% level?
咱們金程的小冊子說投機(jī)性需求和利率正相關(guān) 但notes上說是負(fù)相關(guān) 是不是小冊子弄錯(cuò)了啊
程寶問答
金程問答