其實(shí)就是沒超過30w的最大值,是這樣嗎
這個(gè)w的權(quán)重用這個(gè)公式算,是怎么推導(dǎo)二來的呢
w的定義是什么意思,什么叫先前年份的比重
老師好,請問這個(gè)case1W沒有向雇主披露也違反了I(B)獨(dú)立客觀性和IV(A)吧?
老師好,在建工程利息這100w,b/s該怎樣平啊
A公司的I/S 里面為什么只需要記錄B公司的NI(investment income) 120W, 不計(jì)入B公司發(fā)放的股利呢?
老師我想問,為什么這里的概率在算方差的時(shí)候不需要平方,而我們在算協(xié)方差的時(shí)候全部都是w1平方和w2平方之類的
這三個(gè)公式需要掌握嗎?第二個(gè)和第三個(gè)cost分母為什么要減INT。比如貸款100w,那就是拿到了100w啊,減利息干什么
這里的taxable event是指收到銀行的600w時(shí)要扣稅嗎?
沒有聽懂,視頻9:25處,為啥Rdc波動(dòng)率的計(jì)算公式,w=1?
H和d同樣求is(bps),為何h的分母不是10w*30?
這個(gè)Rdc公式是錯(cuò)的,應(yīng)該是w[(1+Rfc)(1+Rfx)-1]
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯(cuò)了吧,因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
我理解五乘五矩陣最后除去對角線5方差和一半相同項(xiàng)一共是10個(gè),可是不是還需要知道5個(gè)asset在portfolio里的proportion (w1 w2 .....w5)嗎? 所以不應(yīng)該是10+5=15嗎
老師,A公司收購B公司30%股權(quán),B公司發(fā)放200w的股利,難道A公司不應(yīng)該被發(fā)30%??200w的股利嗎?也就是說發(fā)的這200萬的股利難道沒有A公司的份嗎?
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