老師您好，對于materiality的判斷除了此題中考察到的收購規(guī)模size,老師可以詳細解釋下fit嗎？
第二題option 2如果要去算EPS應該怎么算？
在講義273頁的example中，10000的interest income中有5000免稅，剩下的5000為何要在ordinary income中算一遍又按dividend tax算一遍，一筆interest income要加在ordinary income中算一遍稅又單獨按照dividend tax rate算一遍嗎？
老師這里的二叉樹假設是不是少了一點equal probability,50%,50%?
老師，您好，第二題我按了幾遍計算器，S3都等于5.06%（0.050627），不是5.07%,而且按照5.06%的數(shù)值計算出來的P0=94.5081，而不是答案給出來的94,4828，哪里出錯了？
不太理解最后一句，信用風險曲線不太能解釋信用風險和期限之間的關(guān)系？
怎么看出來Bond4是美式期權(quán)的？
這老師這道題的視頻講解還不如看文字解析，表達很不清楚
第五題，判斷gain還是loss不需要考慮反向合約嗎？只需要判斷原始合約就OK？
Q4-5， 本題能否根據(jù)fv=100,coupon rate 4.4%, 3年期par rate 3.1%來算出不含權(quán)債券的PV，然后判斷小于不含權(quán)債權(quán)的價值是callable bond ，大于不含權(quán)債權(quán)的價值是putable bond?
表2中的折現(xiàn)因子和spot rate之間有關(guān)聯(lián)嗎
答案C，為什么是未來一年后的一年期利率，而不是未來兩年后的一年期利率？
圖1表中的option cost=ZS-OAS是單單指callable bond的對嗎？putable bond還是圖二那個
第4題，題干中顯示4.5年的100元是什么意思？債券期限是5年，我的理解是如果這100代表面值，也應該是第5年才有的啊
基礎(chǔ)課里面沒有講過這部分知識是刪掉不考了嗎？
程寶問答
金程問答