Yield curve 不變的情況下，應(yīng)該減少convexity，但是增加duration，對(duì)吧？
請(qǐng)問老師選擇convexity小的可以降低structure risk，那么什么時(shí)候要選擇convexity大的那個(gè)portfolio呢？
最后一題，convexity和curvature這兩個(gè)概念可以辨析一下嗎？在yield curve形態(tài)變化上他們分別對(duì)應(yīng)哪種變化？
請(qǐng)問老師：為什么預(yù)計(jì)yield curve發(fā)生非平行移動(dòng)時(shí)，需要增加convexity？
密卷 PM case4 第2問，municipal是income tax和capital gain tax都免嗎/
貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化
課堂講義當(dāng)中的那道日元對(duì)澳幣的題目使用的是遠(yuǎn)期匯率作為分子，即期匯率作為分母，求的是日元收益，為什么這道題目反過來了？
在二級(jí)市場(chǎng)dealermarket里，投資者與dealer交易，dealer與券商交易或大型機(jī)構(gòu)交易，是這樣的嗎？（什么企業(yè)或機(jī)構(gòu)）
如果長(zhǎng)期來看， ppp成立。 本國(guó)利率降低，DC 匯率升值， DC/FC會(huì)降低，
34題能不能把完整的勘誤截個(gè)圖放出來，只有現(xiàn)在的兩個(gè)匯率信息看不太懂
沒聽懂。為什么建立了復(fù)雜模型就是利用信息。B選項(xiàng)普通投資者，難道不是根據(jù)信息進(jìn)行投資嗎？普通投資者不會(huì)建立預(yù)測(cè)模型嗎？如果都沒有，那普通投資者是怎么投資的？難道大家投資不都應(yīng)該先獲得信息再進(jìn)行投資嗎？不獲得信息就投資，那不就是瞎投嗎？
為什么算wacc只考慮新發(fā)行的debt，以前存量的debt就不考慮呢？
C選項(xiàng)錯(cuò)在哪了？加起來除以4就是C選項(xiàng)的答案。
老師在視頻中說在inter market如果匯率是按照匯率平價(jià)走的話（也就是匯率會(huì)改變的話），那會(huì)breakeven，但PDF講義里解釋的是breaking even also requires there be no change in the currency exchange rate，是說如果匯率不變的話是會(huì)breakeven的，哪個(gè)是正確的呢？
value weighted是最不需要rebalancing的嗎？股價(jià)在變，那市值也在不停的變動(dòng)吧？
程寶問答
金程問答