金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
權(quán)益原版書(shū)習(xí)題R17第14題，為什么可以使用return based當(dāng)法呢，基礎(chǔ)班Irene老師講解說(shuō)了這種方法的弊端之一就是ineffective in characterizing current style 新信息反應(yīng)慢，題干中描述加入新的factor，不就是新的信息嗎？
請(qǐng)問(wèn)ppt252頁(yè)的例題，計(jì)算主動(dòng)管理的超額收益時(shí)，應(yīng)該是4個(gè)債券的收益（long2個(gè)為正，short2個(gè)為負(fù)）之和除以4（與上面index的方法一樣除以4）嗎？PPT上寫(xiě)的除以2，有點(diǎn)繞不清了。謝謝。
quarterly is closest to: 我想用金融計(jì)算機(jī)去解答。我的方法是：因?yàn)檫@里寫(xiě)了invested today，那我就把模式變成BGN，然后N=6*4=24，I/Y=7/4，PV=75000, 去求fv，但是結(jié)果出來(lái)都不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)我這是哪里出錯(cuò)了呢？
這道題的actual return是多少？如何計(jì)算？為什么我用paper return—actual return的結(jié)果和例題算出來(lái)的結(jié)果不一樣。兩種方法應(yīng)該算出來(lái)的結(jié)果是一樣的才對(duì)哇。我算的actual return是49-14=35
R25Q17P122 這一題問(wèn)的是那種方法計(jì)量存貨時(shí)下利潤(rùn)最高吧？LIFO物價(jià)下降時(shí)，COGS下降，所以利潤(rùn)高，選B。老師視頻里講的答案對(duì)的，但好像和題目問(wèn)的不對(duì)應(yīng)了。還是說(shuō)我理解錯(cuò)了呢？
R23Q11P108 老師，請(qǐng)問(wèn)這一題的A選項(xiàng)，間接法符合A選項(xiàng)怎么理解呢？ 然后B選項(xiàng)視頻里老師說(shuō)兩種方法差不多，但是答案寫(xiě)的間接法更容易和低成本些，所以以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
老師 您好 財(cái)務(wù)報(bào)表我是按照之前的課程講義學(xué)習(xí)的，今天看了看2020版的講義，難不成在2020年考綱里面，把之前的LT contract、installment sales、以貨易貨、gross report這四種情況下的銷售收入確認(rèn)方法都取消了嗎？ 是不考了嗎？ 謝謝
老師 您好 財(cái)務(wù)報(bào)表我是按照之前的課程講義學(xué)習(xí)的，今天看了看2020版的講義，難不成在2020年考綱里面，把之前的LT contract、installment sales、以貨易貨、gross report這四種情況下的銷售收入確認(rèn)方法都取消了嗎？ 是不考了嗎？ 謝謝
".為什么使用1.25*(1 g)^5=1.92而不是把每一年的g求出來(lái)后取平均值，按照每一年g計(jì)算然后取均值的方法，g是5.946%。
PPT150頁(yè)的這兩道算AR的題，為什么第5題不可以用第3題的方法？也有同學(xué)用R2算出beta=0.7,但是題中有給出beta=0.9,第三題就是直接用題中的beta=1.4計(jì)算的，有何不同嗎？
契比雪夫不等式中的計(jì)算k的方法是均值±k標(biāo)準(zhǔn)差＝某范圍的對(duì)吧 25和26題對(duì)K的計(jì)算方式不一樣是為什么呢為什么26題不是10-0.5×4＝8呢？但這樣K<1就沒(méi)法算了？
4200+opportunity cost1100+270，為什么兩種方法下commission fee都是加號(hào)呢？commission fee在sell order的情況下是我收到的費(fèi)用還是我支出的費(fèi)用呢？
從無(wú)條件概率出發(fā)畫(huà)二叉樹(shù)，這題有兩個(gè)無(wú)條件概率：good業(yè)績(jī)50%，not good 業(yè)績(jī) 50%；fired5%，not fired95%。為啥先選fired，而不是good業(yè)績(jī)呢？在用二叉樹(shù)方法，選開(kāi)頭的無(wú)條件概率時(shí)，有啥技巧么？
請(qǐng)問(wèn)老師，VaR的第4個(gè)有點(diǎn)，可靠性可以被驗(yàn)證，老師說(shuō)方法是一定的，根據(jù)給定的數(shù)據(jù)，誰(shuí)算都會(huì)得出同樣結(jié)果，但如果是蒙特卡洛模型，即使有做相同的假設(shè)，是不是也不能保證所得出的結(jié)果完全相同呀。
該如何用AUC計(jì)算PBO呢，然后PBO1和PBO2的計(jì)算 是怎樣的？ PBO1AUC到底應(yīng)該除以1+r 的T還是T-1次方呢？ 可以再詳細(xì)解釋一下兩種計(jì)算csc的方法么，最好有例子 謝謝老師
程寶問(wèn)答
