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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
題中的“求1%顯著性特征”這一點有必要寫上去么？那我不管怎么寫，求20%，求40%都可以用同組數(shù)據(jù)同種方法來算了？得出的還是同一個結(jié)果99%，是可以這樣理解么？這里的1%有啥子意義不？
老師 為什么不選擇A呢？答案說沒有bottom up approach的任何element，我不理解為什么。我是這樣想的：比如說“net sales”Candidate B說salse和名義GDP增長相同，并且該公司將會降低2%市場份額。前者從宏觀經(jīng)濟層面變化，后者從公司層面，所以是混合方法。
老師 課后題reading14 第2個案例 第9題 如圖 在用equity method方法時 并不會合并報表 那為什么Zimt公司的NI需要加上50%Oxbow公司的NI呢? 這50%的NI 不是應(yīng)該和DIV一起反映在長期股權(quán)投資的科目里嗎?
關(guān)于ALM有些困惑，根據(jù)14年第五題個人IPS c問，該資產(chǎn)配置方式?jīng)]法配出return大于liability discount rate嗎？ 關(guān)于ALM方法里 two portfolio
衍生百題的CASE 2 的 答案是不是 有問題。 V fixed payer= （SFR新-SFR舊）*(B1+B2+B3+B4) *day/360但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出來 和 準確答案差了20W 。但是為什么答案里面 但是
p51 fixed income case2 第一題 relative value方法不是在bottom up 之下的知識點嗎 但文中說到也用了top down analysis 覺得很奇怪 第三題
老師好，看去年韓老師的視頻，講到增加組合convexity的方法中，有一個是long call option，是從callable bond推出來的。 那同理，putable bond (more
老師，權(quán)益里算re一共4種方法對嗎？ 可以用DDM反推一個r，這個叫implied r嗎？ 可以用FFM/PSM， 可以用CAPM， 非上市公式可以用build up。對嗎？ 算ERP可以用歷史平均， 可以用GGM算rm再得出ERP，也可以用supply side 公式。
老師你好，百題corporate finance中case 4中第五題要算的是non-operating cash flow，可是你課上講的方法是算TNOCF的，這個不還是在算operating
老師您好，在課后原版書習(xí)題關(guān)于value added計算selection及allocation的return（如圖）不知如何根據(jù)上課老師提到的畫圖的方法計算，主要是不知道benchmark的關(guān)于
我的兩個問題 在CFS部分 計算CFO時 IM方法里需要考慮fix asset 請問題目會直接說么 還是會用別的什么名字 讓我自己判斷是否是fix？PP* E肯定不是對吧Gain in segment portion 請問這個詞應(yīng)該怎么理解呢。百題上說是CFO
老師，您好。關(guān)于這道例題（圖1），求MMRR的公式應(yīng)該是和求IRR的公式一樣，我用求IRR的方式操作計算器（圖2），求出答案為9.6%，和正確答案不一樣，不知錯在哪里？已經(jīng)正確的計算方法是什么？書上的解析沒有看明白。
老師你好在用二叉樹折現(xiàn)的時候，出現(xiàn)了兩種做法，一種是先加上coupon再折現(xiàn)，再乘二分之一求和，另一種是本金先折現(xiàn)，再加上coupon再乘以二分之一求和，用哪種方法才對呢？
CFO的直接法、間接法都是用BS或者IS里的數(shù)據(jù)，計算出CFO的方法。在實際財務(wù)做賬過程中，也是這么計算出來的數(shù)嗎？還是根據(jù)銀行的現(xiàn)金出入憑證分類，來編制的CF的各種數(shù)據(jù)？沒有財務(wù)基礎(chǔ)，抱歉對這個問題有點不懂。
16.一級市場的流動性不是沒有二級市場好嗎，所以應(yīng)該選b不是嗎，這個理解有沒有問題，應(yīng)該怎么理解，答案中對c選項的解釋無法理解，應(yīng)該怎么理解，有沒其他的理解方法，謝謝
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