金程問(wèn)答為什么CFO+20w?
3w怎么來(lái)的
倆W怎么算的呀?
換一種說(shuō)法,互斥和獨(dú)立同時(shí)存在的條件是P(A)=o,P(B)=1 是么?
假設(shè)初始保證金是10%,即交了10w保證金,買(mǎi)了100w的期貨合約。那么這個(gè)10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價(jià)格價(jià)格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時(shí)余下5w保證金(假設(shè)
180w的投資收益進(jìn)入investment income,那60w現(xiàn)金分紅這部分進(jìn)到哪個(gè)科目了?
這里吐出的錢(qián)是按虧的10w乘以20%嗎?然后與賺的1.8w抵消了?
老師說(shuō)話距離麥克風(fēng)太遠(yuǎn)了,PC端聽(tīng)到要帶耳機(jī)。o(╥﹏╥)o
您好老師,有點(diǎn)不明白的地方:W作為賬戶(hù)的管理者,C給予他一個(gè)和賬戶(hù)利潤(rùn)相關(guān)的激勵(lì)條款,只會(huì)激勵(lì)W更好的工作,為什么會(huì)違背獨(dú)立客觀性呢?
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問(wèn)一下TV2014為什么不能用 之前上課說(shuō)的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價(jià)格要跌破60萬(wàn)才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了,那能recover的金額就是80w乘以60%
B/C/I 這三項(xiàng)對(duì)FCFF和FCFE的影響不是很明白,請(qǐng)老師指點(diǎn)
w(b) 的B,long w(a)的A, w(a) > w(b) 假如第一種情況,就用兩個(gè)組合來(lái)調(diào)節(jié)? 假如第二種,我們需要在A組合內(nèi)通過(guò)調(diào)整基準(zhǔn)券的成分來(lái)調(diào)節(jié)?會(huì)出現(xiàn)每個(gè)券調(diào)整的比例不一致? 調(diào)節(jié)是上面兩種的一種嗎?還是兩種方式都是合理的?
這道題老師講錯(cuò)了,自始至終沒(méi)講為什么選c,所以為什么要加那50w
程寶問(wèn)答