金程問(wèn)答
如果兩個(gè)事件互斥一定不獨(dú)立，那么翻過(guò)來(lái)如果兩個(gè)事件是獨(dú)立一定不是互斥嗎？
為e(x)＝x bar呢？
the discount rate 與IRR的區(qū)別
算到HPY=1.8%後面是如何推到Rbd=3.65%，能不能給出具體推到步驟？ 為什麼F=AP就可以把RBD裡的P約掉了？
兩個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師解答。 請(qǐng)問(wèn)，對(duì)于long-lived assets的impairment& reversa這一章中。在IFRS準(zhǔn)則下，cost model 和revaluation model 的reversal能不能超過(guò)原來(lái)的減損之前的值？ 如果不能超過(guò)減損之前的值怎么會(huì)有Gain呢，就是reversal loss會(huì)少一點(diǎn)。 第二個(gè)問(wèn)題，在tangible assets valuation這一章中，IFRS的revaluation model的reversal是否可以超過(guò)原數(shù)值？
老師你好 這里的12題為什么t用的是92 而不是90
老師你好 我這邊有疑惑的是90 和 93 題 這兩題都要求我們求 free cash flow但 90題 答案沒(méi)把160 investment of working capital 計(jì)算進(jìn)去 但 93題卻減去了 investment of working capital 我想知道這是為什么呢 我什么時(shí)候需要計(jì)算什么時(shí)候不需要
Libor 是 add-on rate 怎么理解？
accrued expenses是B/S的負(fù)債科目，為什么還要計(jì)入到I/S中呢，屬于I/S的哪一項(xiàng)？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)option有沒(méi)有存在違約風(fēng)險(xiǎn)呢？因?yàn)橹暗姆诸惱锩鎜ption既在exchange里面，也歸類在OTC里面，有沒(méi)有到期了但是因?yàn)閘ong、short一方發(fā)現(xiàn)自己虧錢不愿意行權(quán)的可能呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，在講到金融計(jì)算器輸入每一期現(xiàn)金流和對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流出現(xiàn)次數(shù)F的時(shí)候，因?yàn)檎n件中舉例的第一期收到20 第二期收到50 第三期也是收到50，所以在輸入50現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)的F值是2，但是我想問(wèn)一下，如果這兩個(gè)50不是連續(xù)出現(xiàn)而是間隔出現(xiàn)了2次，是否輸入的F還是可以直接輸入2次呢？ 還是說(shuō)只能一次一次單獨(dú)輸入？
1*4的FRA不應(yīng)該是在1時(shí)間點(diǎn)借入loan ，4時(shí)間點(diǎn)還loan 嗎？為什么這里講的是在4時(shí)間點(diǎn)買入一個(gè)foward 呢？
為什么d1的公式不一樣。。。。
老師您好，關(guān)于value a call option on futures，想先確認(rèn)第一個(gè)問(wèn)題：這里的T是option 的maturity date對(duì)吧？第二個(gè)問(wèn)題是：FP是不是應(yīng)該發(fā)生在futures的maturity date??？也就是T+S的時(shí)間點(diǎn)，假設(shè)S是futures 的合約期長(zhǎng)。在T時(shí)間點(diǎn)，以X的價(jià)格買入futures。在T+S時(shí)間點(diǎn)，以FP買入現(xiàn)貨。
