金程問(wèn)答老師這里的N(0.992)是怎么查表的啊?
為什么N=21?05.1.1不是沒(méi)有支付嗎,
求樣本協(xié)方差也是除于n_1?
不是Loss大于VaR才取1/n嗎?
這里的n是指已經(jīng)過(guò)期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)n上升,confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說(shuō)這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,這里五句話中IV.為何說(shuō)Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的?不太理解,難道不是正態(tài)分布的嗎?此外,X.中,視頻老師講解說(shuō):"極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎?求助。
利率平價(jià)理論, 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式,請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)呢?1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說(shuō),舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格,所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么? F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了,謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)理解這邊0時(shí)刻的short hedge,short hedge不就是賣出一個(gè)futures嗎,為什么老師在講解的時(shí)候說(shuō)0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣出?short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢賣出嗎
老師,這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出,F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出,每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢?我當(dāng)時(shí)做題,沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”?。烤陀X(jué)得,是自變量對(duì)因變量的解釋啊,覺(jué)得沒(méi)錯(cuò),就選了。問(wèn)一下,咋看出來(lái),是單獨(dú)的意思的?
用0.7323和0.7350對(duì)比,所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格,是cash & carry,所以借美金,買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧?謝謝。
老師,我一共兩個(gè)問(wèn)題:1、backwordation的定義是S大于F吧?怎么老師講成了現(xiàn)貨價(jià)格下跌,期貨價(jià)格就下跌,就是backwordation???2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation?倉(cāng)儲(chǔ)成本這些因素到底影響的是什么?之前基礎(chǔ)班講的是一般來(lái)講市場(chǎng)都是contango的呀
操作風(fēng)險(xiǎn)的Var和信用風(fēng)險(xiǎn)的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
程寶問(wèn)答