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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這一題N=6，PMT是100*2.5%? PV和FV分別是多少
請(qǐng)問此題N(0.5)=0.6915 對(duì)應(yīng)的區(qū)域是哪里？麻煩畫圖解釋，謝謝。
老師好，為什么coupon越大，reinvestment risk越大？為什么N越大，reinvestment risk越大？
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號(hào)N呢？
這里說的N（d1）考試時(shí)候查表是怎么查的啊
老師，請(qǐng)問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
老師請(qǐng)問 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
老師好，請(qǐng)問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來的值和答案不同。
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