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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請(qǐng)問option price之所以用f來表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對(duì)嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
老師，請(qǐng)問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個(gè)r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對(duì)于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個(gè)因子的期望減去無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
通過題目求的F不是理論價(jià)格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場(chǎng)F價(jià)格？第二個(gè)問題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
為什么short-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是F0-FT呢？long-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是FT-F0呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計(jì)算payoff時(shí)，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
這章還沒講F分布，怎么會(huì)有F分布的題，那不是應(yīng)該下一節(jié)才講的嗎?
2017版notes第二本書第69頁，F分布與t分布、F分布與卡方分布之間關(guān)系分別是什么？如圖
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