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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
強(qiáng)化班CR 串講PD，梁老師說s2=1-c2,基礎(chǔ)班里面S2=1-D2，問考試用哪種？
這題選c？survival rate=1-c，題目中的2.3%是forward rate啊，按答案的意思不是1-d了么
請(qǐng)問2018協(xié)會(huì)notes 的practice exam2 ，69題的d為什么是對(duì)的？有可能property value和default之間是負(fù)相關(guān)呢？
請(qǐng)問老師這道題D為什么不對(duì)呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問124頁第一題為什么選d？ value是1-8的加和是為什么呢？為什么不加9？
329題D選項(xiàng)rf=0.33是怎么得出來的？alpha不是一個(gè)數(shù)值嗎？題中為什么會(huì)有coefficient？
83題，backwardation是因?yàn)橄奶熘蠊ス┙o增加，D選項(xiàng)說是因?yàn)槌跸牡某~需求，不夠因果關(guān)系呀
課件上講有dividend影響的put-call parity公式不是下面這個(gè)嗎？ P + S = C + Ke^(-rT) + D為什么答案是這樣的？
麻煩老師解釋下二級(jí)習(xí)題冊(cè)323題的C如何解釋，325題的C為什么是錯(cuò)的，D是什么意思
老師，50題，這個(gè)公式使用前提不是要求每一天獨(dú)立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師，請(qǐng)問frm二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
選項(xiàng)D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個(gè)應(yīng)該是第三道防線還是董事會(huì)的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場(chǎng)的結(jié)論
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無法確定？
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