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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項有疑問，A選項，RAROC使用了會計利潤，也就是revenue，這種說法有什么問題？選項C，根據(jù)圖二的等式，應該是漏了一項，應該說(CE+PE)大于RAROC的時候the business unit is not adding value to shareholders
老師。這里我有兩個問題。首先1. CLN的操作 比如這個Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
老師您好，我覺得這道題的D選項也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當我們用SA方法計算操作風險的資本金計提時，我們會將各個業(yè)務條線的gross income都加起來，此時正的或負的值都被加在一起了，這難道沒有體現(xiàn)diversification嗎？
1.simple strategies這部分，我們操作用的stock，就是option的標的資產(chǎn)嗎？2.還有put call parity部分，p+S=c+ke^-rt, s所指的股票價格，也是式中option的標的資產(chǎn)嗎？bond又是怎么構(gòu)建出來的，就是找一個執(zhí)行價格=option執(zhí)行價格的0息債？
老師，請問計算EC的思路是什么呢，在市場風險中主要講的是VAR和ES，信用風險主要講的是credit Var，操作風險好像沒怎么講，流動性風險主要講的是幾個指標，那一個公司的EC怎么算呢？把市場風險和信用風險的VAR加起來？
這個amort的算法還是沒明白，我每次摁到BAL都是同樣的數(shù)字28215.00，PRN是14715，INT是-1215。也清除不了。不知道是我操作的緣故還是沒清除干凈。之前我看有同學提問，但是助教給的截屏說法也不是很清楚。麻煩講細一點，謝謝老師！
老師請問a選項為什么是對的，b選項我認為有操作風險也有市場風險，也有違約風險，對不對呢老師，C選項對是不是因為因為及時交易對手方資不抵債了，有敞口的的一方還是可以繼續(xù)和CCP交易？
FRA 基本操作比較熟悉，但是這里答案給出的解釋 是以借貸融資來分析的。有點理不清楚。他鎖定的是兩個月以后三個月的借款利率。怎么就等價于借五個月，然后在投資頭兩個月呢?（百題產(chǎn)品15）
百題-操作風險部分-第59題，對operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
如圖所示，74題，百題講題老師說，客戶只需要知道總的操作策略，基金管理人不必告訴客戶，具體的交易方式、交易股票種類。 老師，我有疑惑，就是，我在支付寶購買的基金，它就是告訴投了哪些股票、然后每個的比例都公告，我想問，誒，這個是為什么呢？
老師，請問操作風險經(jīng)典題的18題，錯誤選項C的錯誤點是前一句話還是后一句話呢？老師課上講的錯誤點是前一句話，這個我能明白，但是下面答案中說的是后一句話有問題。
老師您好，如果我沒有理解錯的話，視頻中老師有說過在逆回購中，有一種情況是空頭方發(fā)起逆回購，向?qū)κ址剿饕囟ǖ腷ond，空頭方會給對手方高于bond價值的錢，但這個逆回購結(jié)束的時候，也就是空頭方要將bond還給對手方的時候是怎樣的一個操作??？
程寶問答
金程問答