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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好，第三種方法將未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時間的coupon，所以我認(rèn)為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請問這道題為什么df要減去兩個1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個y(t)了嗎
請問一下這個債券的PV可以用計算器按那五個鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n）來計算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項的時候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號n才是標(biāo)準(zhǔn)誤??？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
學(xué)了這么多模型，怎么應(yīng)用到銀行信用風(fēng)險管理呀？銀行那么多資產(chǎn)，不能一筆筆分析吧。還有單因素模型中市場因子是什么意思？為什么有正有負(fù)？震動是什么意思？在市場上怎么取數(shù)？老師講的特別好，但是我應(yīng)該怎么用到實(shí)際工作中呀？謝謝了。
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
請問老師，這個地方為什么是公司債的價格低于國債的價格？ 一般公司債是具有流動性、信用等風(fēng)險的自然就會有風(fēng)險溢價啊這不就導(dǎo)致了公司債的價格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價格不是應(yīng)該升高嗎 ？？？？
這是操作風(fēng)險百題的30題，操作風(fēng)險老師不讓我問，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險百題30題因為圖片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險百題的30題
程寶問答
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