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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第23題在求u和d時，當給出的是股票價格具體漲跌后價格的時候，是不是就直接用漲后（或跌后）價格除以初始價格呢？
第42題，我看答案上的asset or nothing的公式是SN(d1)e^(-qT)，但是最后為什么折現(xiàn)項為1？是因為股票價格就是當前價格不用折現(xiàn)嗎？
老師你好 第20題的d選項 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來驗證的是嘛還是多少年？
老師50題D選項我好像跟別的知識點有點混，不是說只能選外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)一種作為數(shù)據(jù)來源嗎，兩個能同時使用嗎
13題，其實如果從定價角度分析，D選項期貨的交易成本比遠期的小，這樣看期貨應該定價更低，從加成本減收益分析，不考慮其他因素。
第59題，D選項，autocorrelation, 自相關，也就是說，在線性回歸中也會研究這個自相關，不僅僅是在時間序列中研究了？
習題集49題 B選項為什么預測的方差要比歷史方差大 D選項investment time horizon是應該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長啊
A為什么是對的，AA級違約概率0.03%，D級才違約，那應該是只要在C級以上就不算違約？為什么99.97%只對應保持在AA 呢
老師，當股票價格大于行權價格的時候，N（d）也不一定趨向于1，因為還有波動率，如果波動率很大的話，也不一定吧？
請老師解釋一下第一頁的其他三個選項為什么不對，還有第二頁里面的d選項是什么意思，謝謝
此處s0*u與s0*d計算結果與老師講義不一致，我計算結果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？
選項D中說是前一天估計的方差為什么是對的？前一天的方差不應該是估計的，而應該是實際的方差吧？
老師我哭的我這個是不是應該選擇D，他決策的導致的損失應該可以歸結于自己銀行風險偏好不明確吧
老師，能否講解一下C和D。C選項中，借款人借資金，擔心未來利率上漲，所以對沖策略是long FRA，但是為什么FRA中收浮動而支固定呢？
老師，這個248題，解析中說C選項是正確的，但不能說明location-scale， 1，我不太明白這個location-scale的是什么，2，而且為何答案選D
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