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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
有F表分享嗎？ 表中n1,n2怎么用？沒人教啊？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
1. 因?yàn)槭且?i class="highlight">N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
這里F分布查表的自由度分別是n-k-1和n-1嗎？
這個F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個是哪個，聽不懂啊
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
老師，檢驗(yàn)多遠(yuǎn)回歸用F檢驗(yàn)，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
F分布中n-k-1中的k是什么意思
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
程寶問答
金程問答