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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師講的是P-value越大，越拒絕原假設，那P-value<顯著性水平，reject，不是和老師講的相反嗎
視頻里老師是不是說錯了，TR他寫的是system risk，但是他說的是非系統(tǒng)性風險
老師好，請問流動性偏好理論中borrow long lend short 和金融危機里人們偏好借短投長有什么區(qū)別？
這道題選a還是不太理解，題目說多維情景分析我覺得風險因子的相關性也有一定影響
No33 這題的A選項為什么不對 波動率下降難道不應該相關性也下降嘛
273題，A和C選項不理解。特別是C，業(yè)務條線之間的相關性會影響業(yè)務自身的決定嗎？
47題解析，lender擔心抵押品價值下降留存haircut，為什么是針對流動性風險而不是市場風險？
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說明波動率之間的相關性小于0，問什么不就是VaR decrease?
老師，相關性等于1，風險不分散吧，分區(qū)法為什么是獨立相加，應該加上兩兩風險的相關計算吧。
老師的視頻里好像也講了數(shù)據(jù)的私密性的影響是最小的，這題B到底錯沒錯，錯在哪兒呀？
講義說過流動性壓力測試頻率是每季度，這里又說每周（對公司）和每天（對市場），為什么有這樣的差異？
流動性風險的內(nèi)容有30%比例，題目和標題不能對應上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
流動性風險的內(nèi)容有30%比例，題目和標題不能對應上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
老師。96題的方法是聽懂了，但是我看答案，是60bp這列數(shù)字，全部加起來除以6得70.17，這樣算就可以的么？不是還要有現(xiàn)金流折現(xiàn)等等，我不理解
風險溢價越高，未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和越低，債券越不值錢。那為什么還要選擇風險溢價高的債券呢，收益率高那不是垃圾債么。
程寶問答
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