金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師講的是P-value越大，越拒絕原假設(shè)，那P-value<顯著性水平，reject，不是和老師講的相反嗎
視頻里老師是不是說(shuō)錯(cuò)了，TR他寫(xiě)的是system risk，但是他說(shuō)的是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師好，請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性偏好理論中borrow long lend short 和金融危機(jī)里人們偏好借短投長(zhǎng)有什么區(qū)別？
這道題選a還是不太理解，題目說(shuō)多維情景分析我覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性也有一定影響
No33 這題的A選項(xiàng)為什么不對(duì) 波動(dòng)率下降難道不應(yīng)該相關(guān)性也下降嘛
273題，A和C選項(xiàng)不理解。特別是C，業(yè)務(wù)條線之間的相關(guān)性會(huì)影響業(yè)務(wù)自身的決定嗎？
47題解析，lender擔(dān)心抵押品價(jià)值下降留存haircut，為什么是針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說(shuō)明波動(dòng)率之間的相關(guān)性小于0，問(wèn)什么不就是VaR decrease?
老師，相關(guān)性等于1，風(fēng)險(xiǎn)不分散吧，分區(qū)法為什么是獨(dú)立相加，應(yīng)該加上兩兩風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)計(jì)算吧。
老師的視頻里好像也講了數(shù)據(jù)的私密性的影響是最小的，這題B到底錯(cuò)沒(méi)錯(cuò)，錯(cuò)在哪兒呀？
講義說(shuō)過(guò)流動(dòng)性壓力測(cè)試頻率是每季度，這里又說(shuō)每周（對(duì)公司）和每天（對(duì)市場(chǎng)），為什么有這樣的差異？
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對(duì)應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請(qǐng)老師盡快調(diào)整。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對(duì)應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請(qǐng)老師盡快調(diào)整。
老師。96題的方法是聽(tīng)懂了，但是我看答案，是60bp這列數(shù)字，全部加起來(lái)除以6得70.17，這樣算就可以的么？不是還要有現(xiàn)金流折現(xiàn)等等，我不理解
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和越低，債券越不值錢。那為什么還要選擇風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高的債券呢，收益率高那不是垃圾債么。
程寶問(wèn)答
