全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個下角標12，23，13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時如何計算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
對于future和forward，為什么算future的delta時用F，forward的時候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應該用f來算啊
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費嗎？那不應該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
設(shè)遠期匯率是F0，應該是1B=F0A吧？那為什么是B乘以F0是A？應該是B除以F0吧？
這里想f(x^y)為什么是f(x,y)的概率呀
這里X小于等于64.12為什么就是F（64.12），這里的F是什么？
對于相關(guān)系數(shù)，在沒有定義F時，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時相關(guān)系數(shù)為0吧
short the basis是不是可以這樣理解，根據(jù)需要，未來需要買入現(xiàn)貨，但又擔心未來現(xiàn)貨價格變高，所以決定當前時刻買入期貨，價格F0,當未來價格上漲時候，期貨價格也上漲到F1，未來現(xiàn)貨買入價格
程寶問答
金程問答