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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
334題答案給的是b。答案是否錯了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價格95.0625
這里老師說錯了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了啊？看不懂
請問押題35題。兩個自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計算的值進(jìn)行比較呀
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
對于相關(guān)系數(shù)，在沒有定義F時，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時相關(guān)系數(shù)為0吧
這個f檢驗公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
老師請問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
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