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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導過程嗎？
F檢驗雖然是單尾檢驗 但是老師之前說了還是按照2.5%的拒絕域來的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側 老師對不對？
在假設檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設中沒有假設截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
老師您好，請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個期望的符號，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權的行權概率N(d2)；2看跌期權的行權概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標準差為什么不出以更號n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計算的時候為什么是除以t-n？不應該是除以n-1嗎？
請問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
程寶問答
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