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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負1.96？
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設檢驗用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實際的F？？但是不是應該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對應的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時候是n-2呢？
有個題計算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒有提過協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時，Test statistic的計算方法
老師，您好。我問的是新版習題冊第248題，我有兩個問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應該改成F吧
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