照片上有寫問題
還是不太懂A為什么不能用1.8的平方那樣算，sigma5.76不就是收益率的波動嗎
殘差的均值為0，方差常數(shù)，這不是只能推是否為異方差嗎
請問一下，這題目沒有給權(quán)重，不是默認(rèn)每個權(quán)重都一樣嗎？最后怎么不是除以5呢？
你好 老師 問題見圖二
做題的時候有什么方法辨別該題應(yīng)該用雙尾檢驗還是單尾檢驗?zāi)兀?
算出方差之后，波動性是怎么算出來的呢？
cov（x，y） 西格瑪x和y怎么算的
老師，這題用計算題2nd data 然后在2nd STAT行不行呢？但是計算出的標(biāo)準(zhǔn)差好像和答案不大一樣
請教老師，這個題為啥不能用百分之6來減去0呢？這里是個坑
T表的自由度是n-k-1嗎
老師，這個例題里，為什么表現(xiàn)超過市場（事件o）不是獨立的呀？ 也就是說為什么p（o三次）=p（e）*p（o|e）^3＋p（a）*p（o|a）^3 而不是p（o三次）=（p（e）*p（o|e）＋p（a）*p（o|a））^3
請問這一題為什么選b，沒太明白
老師，請問這個題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
如何區(qū)分模型錯誤和重大遺漏變量，不是很理解，希望老師可以詳細(xì)解釋一下
程寶問答
金程問答