這個跨期價差可以說就是蝶式價差嗎？
老師請問這道題如何解答的，用的是什么公式
請問sd-5days為什么乘以的是根號5呢
老師，這道題不太明白。根據(jù)講義，變平緩的意思是短期利率上升大于長期利率上升，或短期利率下降小于長期下降。那么根據(jù)講義中遠(yuǎn)期，即期，YTM那個圖來看，我是否可以理解為: 這三個利率的期限結(jié)構(gòu)都是upward sloping 時變平緩， downward sloping時變陡峭？
Straddle的圖畫反了吧...
老師，關(guān)于對沖的題目，可以這樣記憶嗎？債券對沖用DV01；股票對沖用β；期權(quán)對沖用希臘字母。
老師你好、第四道題中、Ra的u為什么是0.08、這個值怎么算出來的？有點不太明白
請問這個q是怎么計算出來的，能否提供一下詳細(xì)步驟，謝謝
老師選項三如何計算，并且選項四是什么意思
這道題為什么要將貯存費算成利率形式而不是直接用在現(xiàn)在價格s0上直接減去哪？
這道題的匯率為什么不行哪？題目說這個交易者運作現(xiàn)金，如果他持有別的貨幣那么產(chǎn)生了匯率的風(fēng)險為什么不行哪？
這道題能解釋一下嗎？
為什么折現(xiàn)折第一期、第三期？沒有折第二期？
第131題，看不懂quarters在題目里的意思
什么時候計算債券價值用YTM
程寶問答
金程問答
