期權(quán)平價定理是不是只能應(yīng)用于call和put option都是同一敲定價和同一期限的情況？
我的解題過程： 5%=Rf+3%*1.3+1.5%*(-0.75)，所以Rf=2.225% E=2.225%+4.2%*1.3+1.75%*(-0.75)=6.3725% 是否正確？為什么我是兩步計算、答案是一步計算？
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
老師請問這道題為什么要算DV01呢？這道題整體的思路不是很清晰麻煩老師在解釋一下，謝謝
請問：計算??PA時，為什么要加個負(fù)號，題目中不都是增加嗎？
老師 這題目又沒有說是驗證coefficient是否有意義 為什么要在分子上與零比較？
老師 您好 請問 利率下降 為什么折現(xiàn)回來的pv會大于原始貸款？
解析視頻里最后得出解析式為6/（6+8），怎么就得出的75%呢??
老師 這個ln求收益率的方法什么時候出現(xiàn)過？是怎么用的？
為什么不是上方的那條直線
老師 您好 up and in call 和up and in put 還有其他三種的put 和 call 曲線一樣嗎
綠色圈出來的部分是什么意思？為什么要用概率乘以綠色部分？
Vl 什么意思
老師好， 整個這一節(jié)老師講的知識：covered call， protective put， 在解釋的時候， 不應(yīng)該考慮股票買入的價格嗎？ 直接給一個ST，ST是T時刻股票的價格，這不是收益啊，不應(yīng)該減去一個初始股票購入價S0嗎？ 所以課件里這些圖默認(rèn)的S0是什么呢？
老師 不應(yīng)該是沒有serial correlation就可以了么？也就是可以存在部分的非線性關(guān)系的呀 如果一點關(guān)系都沒有的話應(yīng)該叫做independent white noise。
程寶問答
金程問答
