金程問(wèn)答
這題怎么做？
想請(qǐng)問(wèn)老師為什么281題不用折現(xiàn)到T1時(shí)刻?
老師 這道題為什么選b
為什么說(shuō)yield curve 要和spot curve比較，是變平緩的
這道題怎么計(jì)算呢？
麻煩老師解析下270的D選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師264題的B選項(xiàng)，callable bond=Vpure-Vcalloption，而為什么B選項(xiàng)與之相反也是正確的。還有CD選項(xiàng)也不明白為什么是正確的
想請(qǐng)問(wèn)老師puttable bond=non putable bond+put option ，是如何轉(zhuǎn)換成263題的答案B的
麻煩老師解析一下258題
基礎(chǔ)班定量第5節(jié)，57分39秒左右。老師講到這個(gè)卡方分布檢驗(yàn)的時(shí)候，說(shuō)中間是95%，那兩邊就是各2.5%。正態(tài)分布和T分布是對(duì)稱(chēng)的，能理解。但是這個(gè)卡方分布并不對(duì)稱(chēng)啊，為什么中間是95%就相當(dāng)于兩邊各2.5%？?jī)蛇吋悠饋?lái)是5%不行嗎？比如一邊1%一邊4%。請(qǐng)老師解惑
習(xí)題冊(cè)373題，這道題A選項(xiàng)收益是2.7？?jī)蓚€(gè)賣(mài)出的期權(quán)費(fèi)，不是A是最有收益的？
請(qǐng)老師幫忙解釋下百題定量第61題，出題是什么意思
我把具體的步驟拍下來(lái)了
請(qǐng)問(wèn)第四部分 628題 為什么the smallest loss such that the cumulative probability of 95% is 100000?operational var 應(yīng)該怎么計(jì)算
這道題不大懂
程寶問(wèn)答
