麻煩講一下第四題
為什么R^2越大，則basis risk越小
這一題怎么算
歐洲美元期貨的face value 是多少，講義是1million，老師說的是10萬，這個在那里會用到
short一個執(zhí)行價格較高的put，市場價格低于執(zhí)行價格才會行權，為什么期權費高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權賺取期權費來獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價是10，看漲心理這個東西不會跌，市價漲到12，我作為short put有義務以10元賣給別人，那為什么別人不找我以10元買一個市值得出12元買的東西而是不行權呢?
short put是看漲，市場價漲到一定程度就不行權，為的是賺期權費對嗎
問題如圖 是加號還是減號？
請問這里說的給擇時交易員的特殊權利是什么意思？
這個題的pay off為什么是k-s。不是put才是嗎。這個題有提及嗎
式子的分子為什么會有T次方啊
請問這兩個市場和pass through security什么關系，又和spv收購資產(chǎn)池什么關系？這怎么一會是轉(zhuǎn)手證券的交易方式又是資產(chǎn)池的收購方式呢？
可以詳細解釋一下這個題嗎？為什么股票價格不用82.5？
請問這里復制出來的公式eg1，c+max（pvk-st，0）是表示復制了一個chooseroption在t時刻選擇了put后的收益嗎？不是的話這個公式是什么意思呢？
請問遠期生效期權的期權費是什么時候交呢？是我簽訂合約的時候交嗎？例如在0時刻交期權費，然后這個期權是從T1開始的到T2結束，我在T1-T2期間可以決定行不行權。
在這個題目中，如果a選項算出來的ctd是正的0.16，C選項是負的0.18，答案是不是仍然選C選項負的0.18？
程寶問答
金程問答