金程問(wèn)答
老師，這裏的第四條，如在考試的時(shí)候我應(yīng)該怎樣判斷選擇A和B？因?yàn)橛?jì)算出來(lái)A和B真的差很少，只是進(jìn)位的問(wèn)題
歐洲美元期貨和FRA都是現(xiàn)金交割對(duì)嘛？國(guó)債期貨是實(shí)物交割？
老師可以把這道題再解釋一下嗎
老師您好，我想問(wèn)下為什么64題是只算最后半年就可以，而67題每一筆都要計(jì)算呢
老師我知道應(yīng)該賣(mài)出2年的零息債 但為啥買(mǎi)入2年的附息債呀 還有為啥賣(mài)出1年的零息債^_^
請(qǐng)問(wèn) FX risk中的transaction risk對(duì)cash. Flow有直接影響嗎
不會(huì)做
FRA有沒(méi)有要求一定是普通復(fù)利
老師您好，這道題里面PV在-1時(shí)刻和0時(shí)刻為什么是一樣的呢？我就是這里覺(jué)得沒(méi)有利率算
為什么treasurybill的quoted是折現(xiàn)率的象征，16題的bond的quotedprice是cleanprice的意思
請(qǐng)問(wèn)這題選哪個(gè)
net dv01 怎么算呀
老師可以講一下惠普計(jì)算器怎么算date嘛
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有要求同樣的k嗎
老師請(qǐng)問(wèn)call-put=forward這個(gè)公式是怎么得到的呀
程寶問(wèn)答
