精 老師，這個框里的為什么兩個rho是相等的？
精 所以說通脹指數(shù)是等于外幣通脹率減去本國通脹率么？沒太懂啊
精 請問浮動和固定利率之間的比較優(yōu)勢是怎么看的？為何看上去oil公司的固定和浮動都有更低，但和更高利率的機構互換卻更有利？
精 兩值期權和一般期權有什么區(qū)別呢？假設有一個場外現(xiàn)金交割的普通看漲期權，不也是超過執(zhí)行價格，long方拿現(xiàn)金；低于執(zhí)行價格，long方不行權得零嗎？
精 老師，這道題還是不太明白，可否再講解的詳細些，謝謝
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動的市場或危機期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會加劇系統(tǒng)性風險”。為什么順周期性會加劇系統(tǒng)性風險呢？
精 第 49題，是否可以直接使用DV01進行對沖，及N=DV01CORPORATE BOND/DV01 T-BOND?
精 老師，請問什么是把asset和liability進行匹配呢？怎么匹配呢?
精 老師，還是沒有懂什么是折算風險，這里提到的外匯收益和損失不應該是交易風險嗎？什么是資產(chǎn)和負債匹配啊
精 老師，這里的3.7%是支出給銀行的嗎？LIBOR是支給誰的呢？如果 最后要支出0.64%+LIBOR的話這不是虧了 嗎？
精 老師，為什么一開始這個債券支出的是浮動利率？這是從哪里看出來的呢？
精 老師，為什么ST和S0不能用公式折現(xiàn)，但是K可以呢？
精 老師，為什么下限還是看max呢？不應該是找一個最低最小的嗎？
精 老師，為什么初始投資假設是K呢？如果初始投資比K大的話，不一定保本啊
精 老師，為什么執(zhí)行價格越低，期權費越高呢？我們說的期權貴指的是期權價格和期權費嗎？
程寶問答
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