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為什么T檢驗(yàn)時(shí)關(guān)鍵值查表既可以查正太分布表，又可以是t分布表，而F檢驗(yàn)時(shí)查的只能是是F分布表？是因?yàn)門分布取值為負(fù)無窮到正無窮，F(xiàn)分布是0到正無窮嗎？
老師好，第39題，題目說了泊松分布，為什么用的是指數(shù)分布呀而不是泊松分布呀
52題，相關(guān)系數(shù)只有針對橢圓分布的時(shí)候是有效的？什么是橢圓分布。為什么只針對橢圓分布有效？
老師請問D選項(xiàng)frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個(gè)gamma weibull不都是嚴(yán)重性分布的嗎
圖片中例題是2個(gè)正態(tài)分布的線性組合嗎？是不是這個(gè)混合分布應(yīng)該也是個(gè)正態(tài)分布呢？
這里為啥不用泊松分布？什么時(shí)候用二項(xiàng)分布，什么時(shí)候用泊松分布？兩者的區(qū)別個(gè)聯(lián)系是啥？
請問老師，這里的var(ds)指的基于股票收益率的正態(tài)分布計(jì)算出的var值嗎？說的股票服從正態(tài)分布，是說股價(jià)服從正態(tài)分布還是股票收益率服從正態(tài)分布？
請問卡方分布和F分布查表時(shí)，自由度不減1嗎？
請問卡方分布和F分布查表時(shí)，自由度不減1嗎？
伯努利分布最終趨向于泊松分布有什么問題嗎
卡方分布是正態(tài)分布隨機(jī)變量的平方求和是什么意思
像這種題是怎么確定使用Z分布而不是t分布的？
為什么說只有橢圓分布才可以計(jì)算方差 哪些屬于橢圓分布
選項(xiàng)A：正態(tài)分布相加還是正態(tài)分布，但正態(tài)分布的方差因?yàn)槭欠蔷€性所以不能線性相加。我的理解對嗎？
老師，不是說蒙特卡洛模擬第一步就是先假設(shè)分布嗎？可以是正態(tài)分布也可以是其他分布
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