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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價(jià)1/0.735=1.3605CHF。這兩個(gè)價(jià)格反映的是CHF的期貨價(jià)吧？答案是usd的期貨價(jià)。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時(shí)候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達(dá)到套利目的。 請(qǐng)問 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個(gè)一到兩個(gè)實(shí)際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請(qǐng)問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實(shí)踐中如何查詢。謝謝！
有個(gè)問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時(shí)點(diǎn)下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會(huì)得到convenience yield而不是supplier呢？
請(qǐng)問里面紅色括號(hào)的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個(gè)系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對(duì)模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價(jià)格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是遠(yuǎn)期合約這個(gè)合約的賣價(jià)啊。然后這個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)值的公式里的F0,是指T時(shí)刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是說0時(shí)刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
老師，請(qǐng)問百題的這個(gè)題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對(duì)于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的？
老師，這頁P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會(huì)涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號(hào)內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯(cuò)了？
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個(gè)月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計(jì)算N，為什么計(jì)算N的公式不是用6月份的duration？
程寶問答
金程問答