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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，如果b選項改一下，是因為系統(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r還款，這個到底屬于信用風(fēng)險還是操作呢?
老師好，為什么操作風(fēng)險 損失嚴(yán)重程度傾向于使用對數(shù)正態(tài)分布進行建模，損失頻率通常使用泊松分布進行建模?
操作風(fēng)險不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險嗎？為什么A選項不能算是外部事件呢？
請問市場，信用，操作風(fēng)險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結(jié)一下
96提，我承擔(dān)了標(biāo)的資產(chǎn)違約的賠付風(fēng)險，如何能通過買一個TRS把這個風(fēng)險給保護了呢？請問具體怎么操作。
老師，混合分布能不能給我舉一個金融領(lǐng)域操作的實際例子，謝謝。怎么用？到底說的什么意思？再次謝謝。
關(guān)于預(yù)期的損失，講義25頁上不是說復(fù)雜合同的成本（超出收益的），以及重組成本，要算作操作損失嗎？
撥備為什么也需要計入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
百題操作47題，A選項有疑問，降低basis risk，流動性會增加，LAR會降低，這個說法有什么問題？
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
操作風(fēng)險經(jīng)典題Q24-答案說都是錯的，沒有解析，老師能不能解釋一下為什么都是錯的？
老師，因為理論價低于實際價格，所以我們做多USD期貨對嗎？但是我對前兩步操作 borrow USD不太理解。
老師說到操作風(fēng)險是右偏的，那么信用風(fēng)險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
操作風(fēng)險講三道防線外部審計的時候不就是要獨立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨立
RAROC的分子計算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險調(diào)整)-信用風(fēng)險調(diào)整+/-transfer
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