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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，本題有點不太理解。選擇D而不選擇C是否是因為beta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對嗎？那選項A和B錯誤的原因是什么呢？
老師 這道題說得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險 對手方賺保費；long bond是賺入風(fēng)險 自己賺風(fēng)險的溢價。這個buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對的.
老師，您好，第11題的D選項，strangle中call的執(zhí)行價是不是應(yīng)該是K2，Put的執(zhí)行價是K1？老師在講解的時候默認(rèn)call的執(zhí)行價是K1，Put的執(zhí)行價是K2。這樣會有不同的結(jié)果嗎？
為了防止金融危機中進(jìn)一步的流動性問題，政府介入了金融市場，但沒有實施哪個行為？A、降低利率 ；；B、幫助主要金融機構(gòu)擺脫困境 ；；C、為商業(yè)銀行放開折扣 ；；D、收購主要金融機構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)；；；這里為何選C？
選項是不是有問題？Q指的是t的累積概率函數(shù)，而D選項的1.209和0.533是Z分布下的分位點。選項中的Q應(yīng)該實際上是P吧，代表分別小于兩個分位點的聯(lián)合概率
Q15 C選項。c確實不是董事會做的 是高級管理層做的，但是risk appetite statement不就是管理層做的嗎？那么不是應(yīng)該選c嗎？為什么最后選到了D的 董事會做的 求講解 謝謝
老師好！問題一：這個題目為什么不能用題干中給的利率與儲存成本，計算出一月份的當(dāng)期價格，然后與遠(yuǎn)期價格比較？ 問題二：選項D中，early summer 是三月還是六月？
89-280這個老師講錯了吧 這個算出來的11.77%根本不是他說的標(biāo)準(zhǔn)化(x-期望)除以標(biāo)準(zhǔn)差（如截圖老師寫的那個）而就是聯(lián)合概率除以邊際概率的值呀。另外，公布下這道題question d的最終答案，謝謝！
習(xí)題集322，B的significant level是0.650/0.720算出來的嗎？為什么這樣算？ C為什么錯了？ D我劃線處有問題，SMB策略-0.5表示BMS，即large cap-small cap，即long large +short small。題目給的符號反了，負(fù)負(fù)得正了
第二題 老師在計算 ILM的時候計算錯誤。ILM=In[e-1+(0.1/0.495)^0.8]應(yīng)該等于0.364718 這樣最后算出來的答案跟講義上一致選擇D。而老師算出來等于0.6913 最后很牽強選擇A。請老師再次計算答復(fù)。
如果選項差別比較大的時候，老師講的這種辦法是沒有問題的，但CD選項差別比較小，用這種方法是有誤差的。應(yīng)該先算出加權(quán)平均的相關(guān)系數(shù)，再算netting factor，這樣算出來的答案是D，請幫忙看下，感謝！
這道題的Probability 為啥直接可以用11/10和9/100作為 U,D參數(shù)算出來。為什么不用（11P+9（1-p））*e^-rt = 10倒算出P？ 雖然2種方法算出的結(jié)果都一樣，但是前一道題卻不能這么做。
老師這道題怎么能選A呢？A是對的呀。C不對呀 不同的人 需要的營養(yǎng)肯定一樣 要不人活不了 但是不同營養(yǎng)需要的我量不同 因為每個人基礎(chǔ)不同。另外D答案不是很理解 謝謝！
請問老師，在這道百題的第十題中，按視頻中老師的方法算出不是D選項的0.3077而是C選項，是我算的有問題么？還有請問在這道題中為什么不用減去callable bond里的call option呢？
為什么D錯了呢？不是有一個圖嘛？由于債券定價方式是溢價還是折價發(fā)行，導(dǎo)致隨著時間的增加，兩者的Duration會發(fā)生不同的變化，折價是先上升后下降，溢價是直接上升，兩者都趨向于1+1/y
程寶問答
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