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老師，你好~相關(guān)性風(fēng)險為什么是adverse movements引起的？相關(guān)性越高，風(fēng)險越大，但相關(guān)性越高不是同向移動的嗎？謝謝。

老師，我記得融資流動性風(fēng)險應(yīng)該是負(fù)債流動性風(fēng)險吧，而交易流動性風(fēng)險是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。但是姚老師回答有的同學(xué)說balance sheet風(fēng)險就是融資流動性風(fēng)險，這個是不是有點不對？

在均值方差框架下，滿足次可加性和正齊次性，不滿足單調(diào)性和轉(zhuǎn)移不變性。VaR不滿足次可加性，ES滿足次可加性。以上的總結(jié)是否正確？ 同時，VaR和ES對單調(diào)性，正其次性和轉(zhuǎn)移不變性的滿足情況如何？

這里的correlation是指指數(shù)和個股的相關(guān)性，然后correlation上升的情況下，index potion的相關(guān)性上升的更快，individual的相關(guān)性上升的較慢。既然

解釋中：波動性價差流動性成本（此處題目說是壓力情形下的LC）的百分比形式為0.5 *（5.0％ ＋2.0％* 1.65）= 4.150％，那么，正常情形下的波動性價差流動性成本是為5%嗎？

精 解析說“順周期性描述了CCP在波動的市場或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險”。為什么順周期性會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險呢？

老師講第三點時說，流動性shy投資者要儲存流動性，所以要買OTR，但是OTR 不是收益率高嗎，收益率高流動性會相對低，為什么還是儲備流動性？

老師能不能把有效性 一致性 無偏性分別表示什么意思和對應(yīng)的英文單詞說一下

如何理解行業(yè)內(nèi)部的違約相關(guān)性和行業(yè)間的違約相關(guān)性？

逆回(reverse_repurchase_agreement)購到底是增加流動性還是減少流動性?謝謝

請問為什么交易所市場流動性好，場外市場流動性差

APT模型中包括非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎 還是只有系統(tǒng)性風(fēng)險

52題A，beta=0，為什么是低相關(guān)性而不是無相關(guān)性？

為什么利差減小代表流動性增大呢？利差就是非流動性溢價嗎？

次可加性是什么