金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的現(xiàn)金流怎么貼現(xiàn)求和的 有沒(méi)有具體一點(diǎn)的過(guò)程
老師，為什么這題要將現(xiàn)金流折現(xiàn)到八個(gè)月之后？
請(qǐng)問(wèn)老師戰(zhàn)略現(xiàn)金流圈圈里的第二段是什么意思
老師請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)金流A和B里面提到的accrued interest分別指的什么利息啊
這道題就是要求計(jì)算期末的現(xiàn)金流抵消剩下實(shí)物的多頭頭寸么
這道題（55）用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法是怎么算的呢？謝謝老師！
什么叫做十年后的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和等于當(dāng)前余額
為什么半年付息一次，9月和12月都有現(xiàn)金流？
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
對(duì)于23題，可以看圖二PPT這是基礎(chǔ)班講義 發(fā)現(xiàn)賣資產(chǎn)獲得流動(dòng)性來(lái)源其實(shí)是asset 流動(dòng)性管理策略 而借錢獲得流動(dòng)性來(lái)源是liability流動(dòng)性管理策略 再回到題目，第一，ABD選項(xiàng)都是買資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，相關(guān)性=0和相關(guān)性=1這兩個(gè)例子，沒(méi)看出計(jì)算上有什么區(qū)別呢？怎么看出相關(guān)性對(duì)credit VaR的影響呢？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)老師自相關(guān)為正說(shuō)明流動(dòng)性差，自相關(guān)為零說(shuō)明流動(dòng)性好，那么自相關(guān)為負(fù)表示流動(dòng)性好還是不好呢
老師在說(shuō)within asset classes時(shí)，說(shuō)買入流動(dòng)性差的股票，賣出流動(dòng)性好的股票獲得流動(dòng)性上的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但是又說(shuō)illiquidity risk premium= buy off
在mapping這一章里，是否可以這么說(shuō)，本金映射是考慮風(fēng)險(xiǎn)因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個(gè)期限更準(zhǔn)確，在久期映射中沒(méi)有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關(guān)性
老師，我重新聽(tīng)視頻時(shí)候發(fā)現(xiàn)梁老師這個(gè)是現(xiàn)算凈價(jià)，原版書先算全價(jià)，它們的差別好像在25元現(xiàn)金流折現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，對(duì)嗎？那我想問(wèn)一下我考試時(shí)候是先算全價(jià)還是先算凈價(jià)準(zhǔn)確性好，還是兩種辦法都可以。
程寶問(wèn)答
