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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
想問一個問題 之前學過遠期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設(shè)是N個b=0而T檢驗假設(shè)是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設(shè)一樣呢？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內(nèi)容不是關(guān)於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
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