全部 >
流動(dòng)性
D選項為什么在場內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒有流動性風險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風險呢？
老師，這道題如果自己算D的話，會很復雜，要用未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權平均對時間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時間就很浪費了 應該會直接給D吧
為什么這道題目選D，corporate risk management強調(diào)專業(yè)性，難道treasury和internal audit部門不強調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權是什么意思啊。 b為什么債券流動性增加信用利差減小
D項，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對了呢？
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關性在經(jīng)濟蕭條時候最高，volatilitu跟相關性應該是一致的吧
老師，流動性百題第二題，為什么C選項LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
Q2. 老師 請問這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關性，也就是C 5 2個相關性。請問這是理解成undiversified VaR嗎？
請問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風險？應該是系統(tǒng)性風險被分散掉吧？
老師 選項D這里，第三題題干是關于用VaR, 我做題的時候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應該是對的嗎？如果D因為VaR
D為何不對？被動持有缺乏流動性資產(chǎn) 他的潛在波動不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲戶把錢取走 bank不就會面對流動性風險嗎？ABC為什么不選
這道題D選項我覺得不是0吧，標普500和etf會有一些相關性的吧
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
程寶問答
金程問答