金程問(wèn)答
老師，在risk committee structure這部分，風(fēng)險(xiǎn)組織部門(mén)向上匯報(bào)給board risk committee（brc），那么我想問(wèn)的是這個(gè)畫(huà)黃線的部分都屬于brc嗎？
老師，important business services中為客戶交付最基礎(chǔ)的金融工具是什么意思？
什么是 滲透測(cè)試
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
ERM防御策略和激進(jìn)策略的特征
18.ML/FT的三大防線和職能
這道題做對(duì)了，但是關(guān)于TTC和PIT方法的知識(shí)點(diǎn)有些模糊，麻煩請(qǐng)解釋一下，感謝回復(fù)。
巴塞爾3是否要求市場(chǎng)、信用和操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量必須用標(biāo)準(zhǔn)法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然允許用內(nèi)模法。
為什么說(shuō)正常情況下，coco債不影響Roe？這句話怎么理解
老師能否介紹和區(qū)分下模型風(fēng)險(xiǎn)里的specification error和calibration error，謝謝。
老師，請(qǐng)問(wèn)SVaR使用的不是stress period 的數(shù)據(jù)嗎？那么B選項(xiàng)為什么正確呢？這個(gè)不是壓力時(shí)期吧？
為什么這題選擇D
老師，這個(gè)選項(xiàng)中說(shuō)大銀行自己決定監(jiān)管資本，但是監(jiān)管資本不是巴塞爾決定的嗎？
請(qǐng)問(wèn)這題怎么做
不能使用IMA是不是意味著無(wú)法考慮diversify的效果，不能用liquidity horizon對(duì)TB中資產(chǎn)再分類(lèi)，不能使用IMA的直接影響是啥呀？能不能理解為這就是Basel 2.5和FRTB的區(qū)別，不能用IMA的話對(duì)economic capital會(huì)有更高要求（在FRTB中有一部分風(fēng)險(xiǎn)是可以根據(jù)market risk來(lái)計(jì)算的）？
程寶問(wèn)答
