老師好 這個rf是怎么算出來的
需要都解釋一下，a按業(yè)務(wù)線分，對于全球性公司，也不一定吧。。。
上課中講到 shortcuts, simplifications, or approximation used to manage complicated problems會增加fundamental error 進而增加model risk 為什么現(xiàn)在又說shortcuts and simplification可以降低model risk了呢 謝謝
老師，請問C選項只描述了一半吧？還有后面施加控制后的residual risk沒有描述
D選項，RAROC的靈活性在deferred和contigent compensation上面如何體現(xiàn)的，如果是遞延和或有的抵消或者報酬，如何在這個指標上得以體現(xiàn)。謝謝。
三大支柱分別是什么
A基于風險的定價，不是說不僅為了利潤，還要考慮風險的意思嗎
Basel1、2與FRTB對比
為甚不是C或者D呢
請問IRC和SRC的異同。
市場風險是99%，10天，請問一下C選項一年說的是什么呢
老師好，請問d選項的should對嗎，也可以不選擇這個specific events吧？謝謝！
精 這里severity modeling，對應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫的Weibull是瘦尾吧。
B.Cumulative perpetual shares. C Non-cumulative perpetual shares. 這兩個說得不是永續(xù)債嗎？？ 這道題沒有說優(yōu)先股啊。第二個問題是：答案里說的noncumulative perpetual preferred stock,請問一定是永續(xù)的非累計優(yōu)先股才能進入一級資本嗎？
老師，這道題A為什么是高估分散化效果？想不太明白
程寶問答
金程問答