金程問(wèn)答
為什么asset-sensitive financial firm want interest rate to increase？要想賺更多的錢(qián)，肯定是希望ISA-ISL更大，此時(shí)當(dāng)利率下降時(shí)，價(jià)格上漲，ISA比ISL上漲的更多，所以賺的就更多呀！
最下面的0。833是什么呀，為什么不是0。909
1、只有第七年和第八年現(xiàn)金流是負(fù)的，為什么第九年和第十年司庫(kù)部門(mén)也每年賣(mài)4塊錢(qián)的債券？ 2、7-10年每年都賣(mài)4塊錢(qián)的債券，為什么第十年的TSECCF只下降4塊錢(qián)，而不是4*4=16塊錢(qián)？（7-10年每年4塊錢(qián)，一共16塊錢(qián)）
為什么eurodollar CDs不受監(jiān)管？
請(qǐng)問(wèn)如果是利率降低的環(huán)境呢？dollar_IS_GAP不是越小，甚至負(fù)的的更好嗎？謝謝，能不能理解前提是升息環(huán)境下呢？
unsmoothing_has_no_effect_if_the_observed_returns_are_uncorrelated?請(qǐng)問(wèn)這里是怎么理解的,是不是說(shuō)如果這些觀察的回報(bào)沒(méi)有相關(guān)的話,unsmoothing其實(shí)與smoothing無(wú)差別.對(duì)嗎?謝謝
老師，ABN又是什么呢？和ABS MBS有什么區(qū)別呢？
老師請(qǐng)教，在這里有兩個(gè)period都是14天，reservecomputationperiod和reservemaintenceperiod怎么區(qū)分呢？這兩個(gè)period是包含在這30天內(nèi)么？請(qǐng)舉例說(shuō)明，謝謝
您好，這個(gè)視頻一開(kāi)始就在講Reading3，那講義34頁(yè)之前的內(nèi)容就不講了自己看嗎？感覺(jué)錄漏了前33頁(yè)的內(nèi)容啊
老師好，這里DV01是怎么算的
老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的FMU（financial market utility）有三個(gè)defense，其中一個(gè)是對(duì)membership 做tiering。請(qǐng)問(wèn)tiering和信用風(fēng)險(xiǎn)里把資產(chǎn)池進(jìn)行tranching是一個(gè)意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，這幾個(gè)系列的計(jì)算題，考試有考過(guò)么？好難理解
金融危機(jī)時(shí)刻，為什么FFR會(huì)升高？
b這個(gè) smoothing effects是什么，后半句volatility是low嗎
關(guān)于流動(dòng)性的壓力測(cè)試，第500題是每個(gè)季度一次，第502題又是每周一次和周天一次，到底是怎么樣的
程寶問(wèn)答
