等式右邊的前兩項(xiàng)cost有什么區(qū)別呢？
自己出了50進(jìn)入margin 賬戶，不還是自己的asset么？為什么這里可以減掉？
496為啥資產(chǎn)購買是長期的
老師，這里沒看懂5%*0.25為什么要加AI啊，還有為什么98要除以100
第1題不用考慮其中的long和short的因素嗎？
請問47題的A為什么不對？
沒有解析？
老師，幫我看一下我紅筆算的那里出問題了？
老師，麻煩講下這個(gè)題的c和d選項(xiàng)，謝謝。
老師您好，“A typical fix-income securities lending...”這句話不太理解，因?yàn)橥顿Y者把國債抵押給券商，券商暫時(shí)把券借給投資者，這個(gè)所有權(quán)有轉(zhuǎn)移嗎？不是還是應(yīng)該國債的收益歸投資者，券的收益歸券商嗎？所以老師開始講的dividend的分紅才應(yīng)該分給券商嘛，因?yàn)樗姓咂鋵?shí)還是券商。請老師解釋一下，謝謝！
老師好，想問下net dollar position是什么，為什么這個(gè)是asset，我覺得這個(gè)數(shù)額像是equity呀？
請問PPT14頁的公式這里，周老師說T增大時(shí)，liquidity risk減小，LVaR減少（他舉例子說是一個(gè)資產(chǎn)要在1天內(nèi)liquidation到要在3天內(nèi)liquidation，liquidity risk減少，LVaR減少）。但是單純看公式的話，T增大時(shí)，LVaR也是增大的。這就矛盾了。這里有點(diǎn)沒懂是什么意思。
請問老師payment throughput到底是什么除什么？視頻里是說是當(dāng)天交易占總交易的%，但是講義里提到的特定時(shí)間（time of day）是什么意思呢？還有這個(gè)總交易是指什么的總交易，結(jié)算系統(tǒng)的總交易嗎？謝謝
請問老師為什么source of intraday liquidity會包含overnight borrowing和other term funding呢。intraday liquidity不是日間流動性問題嗎。 如果借overnight或者other term那就是短期流動性問題而不是日間流動性問題了吧
老師您好，請問39題百題算liquidity gap和之前說的AFG是一樣的嗎？如果是的話use和source的正負(fù)號怎么搞？還有答案里第三個(gè)表老師沒有細(xì)講，答案給的是一個(gè)max加一個(gè)min的式子，是否可以理解為當(dāng)source就是正的，use就是負(fù)的，如果第二個(gè)表算出來的source是負(fù)的，就是use加到use上，如果use是負(fù)的就說明是source加到source上去，怎么有點(diǎn)繞我感覺考試算不清楚。
程寶問答
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