請問老師payment throughput到底是什么除什么？視頻里是說是當(dāng)天交易占總交易的%，但是講義里提到的特定時(shí)間（time of day）是什么意思呢？還有這個(gè)總交易是指什么的總交易，結(jié)算系統(tǒng)的總交易嗎？謝謝
老師，在課程中多次提到短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)率是比較大的，長時(shí)間內(nèi)波動(dòng)率會(huì)比較均衡，但是在波動(dòng)率的平方根法則下，長時(shí)間的波動(dòng)率是等于sigema*(T)^0.5,也就是時(shí)間越長波動(dòng)率會(huì)越大，這不是矛盾么？
260頁中，在0.25年賣出債券時(shí)已計(jì)算50萬面值的應(yīng)記利息。262頁中，在0.5年是債券分紅為什么還是按照100面值計(jì)算得出50000，有沒有多算分紅？
老師課上說需對相關(guān)指標(biāo)的正負(fù)向有所了解，請問我整理的對么？
老師 這題講義上寫著Measure：leading（forward looking）and sharp （sufficiently granular） 哪里體現(xiàn)的not granular
第14題，請問statement2應(yīng)該怎么理解？
老師你好 想問下為什么在stripped securities里面提到 PO的時(shí)間很長，因此有很大的利率風(fēng)險(xiǎn)，但是我們在后面討論interest sensitive的時(shí)候又說長期資產(chǎn)受利率的影響小呢？
老師你好 想問下 政府的背書是啥意思一直沒搞懂。。。能不能辛苦舉個(gè)例子
老師33題算outfolow利息的時(shí)候?yàn)槭裁蠢⒊?/2呢而不是3/12？真正回購時(shí)間只有3個(gè)月呢，從第三個(gè)月sell repo,.第六個(gè)月贖回經(jīng)歷了3個(gè)月呢
老師A項(xiàng)應(yīng)該說降低interest rate 增加了investment risk吧?fundind risk會(huì)增加嗎
45 why is prepayment can accelerate or decelerate the cash flow? If prepayment occur can reduce the interest , the cash much have reduced rather than increase
這個(gè)題為什么在答案的表上，十年的時(shí)候代表equity..就是w為啥equity的20即寫在負(fù)債又寫在資產(chǎn)了。。。
t?0只是市場參與者的希望。市場規(guī)則并不如此，那為什么有影響呢？
押題q32 am I correct to indicate below? I think the video Indicated wrong on answer B and D Illquidity assets - infrequent trade - low volatility - overestimate Sharpe ratio but underestimate beta and standard derivation Liquidity asset - normal beta high volatility normal sharpe ratio
borrower發(fā)起的交易是repo ，lender發(fā)起的交易是reverse repo ，是這么理解么
程寶問答
金程問答